Fitzgerald Rodriquez
10/22/2024 · Escuela primaria

c) Find the Yule-Walker equation for the \( \mathrm{AR}(2) \) process \[ X_{t}=\frac{1}{3} X_{t-1}+\frac{2}{9} X_{t-2}+e_{t}, e_{t} \sim W N\left(0, \sigma_{e}^{2}\right) \]

Solución ThothAI de Upstudy

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The Yule-Walker equations for the given AR(2) process are: \[ \begin{cases} \gamma(1) = \frac{1}{3} \gamma(0) + \frac{2}{9} \gamma(1) \\ \gamma(2) = \frac{1}{3} \gamma(1) + \frac{2}{9} \gamma(0) \\ \gamma(0) = \frac{1}{3} \gamma(1) + \frac{2}{9} \gamma(2) + \sigma_e^2 \end{cases} \] These equations relate the autocovariances of the process to its parameters.

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